公告日期：2023-01-20

上投摩根丰瑞债券型证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上投摩根丰瑞债券

基金主代码 005366

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 11 月 27 日

报告期末基金份额总额 1,041,448,659.30 份

在合理充分的定量分析及定性研究基础上，在风险可控的

投资目标 原则下，通过参与债券类资产的投资运作，力争获取超越

基准的稳健回报。

1、债券类属配置策略

本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水

平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限

投资策略

的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种

的利差和变化趋势，评估不同债券板块之间的相对投资价

值，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调

整。

2、久期管理策略

本基金将基于对市场利率的变化趋势的预判，相应的调整

债券组合的久期。本基金通过对影响债券投资的宏观经济

变量和宏观经济政策等因素的综合分析，预测未来的市场

利率的变动趋势，判断债券市场对上述因素及其变化的反

应，并据此积极调整债券组合的久期。

3、收益率曲线策略

本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲

线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产

组合平均久期的基础上，将结合收益率曲线变化的预测，

适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲

线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调

整。

4、其他投资策略：包括信用策略、回购策略、中小企业

私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短

期公司债券投资策略。

业绩比较基准 中证综合债券指数收益率

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