公告日期：2024-07-18

新华沪深 300 指数增强型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

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§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 新华沪深 300 指数增强

基金主代码 005248

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 18 日

报告期末基金份额总额 102,703,018.54 份

投资目标 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进
行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，追
求获得超越标的指数的回报。

投资策略 本基金为指数增强基金，股票投资比例为基金资
产的 80%以上，因此主要资产配置为股票资产，
可少量投资于合同约定的其他资产类别。在保证

股票投资比例符合合同要求的基础上，结合风险、
流动性、基金申购赎回、分红等因素，对其他各
类可投资资产类别的配置进行微调。本基金的股
票投资策略以指数化被动投资策略为基础策略，
结合量化的选股模型、风险控制模型、流动性控
制模型而形成综合的量化指数增强策略体系。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+商业银行活期存款利
率（税后）*5%。

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于
混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

本基金为指数增强型基金，具有与标的指数以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特

征。

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 新华沪深 300 指数增强 新华沪深 300 指数增强
称 A C

下属分级基金的交易代 005248 008184

码

报告期末下属分级基金 81,893,380.81 份 20,809,637.73 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
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