公告日期：2022-07-12

创金合信量化核心混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
编制日期： 2022年05月30日
送出日期： 2022年07月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 创金合信量化核心混合 基金代码 004359
基金简称C 创金合信量化核心混合C 基金代码C 004360
基金管理人 创金合信基金管理有限
公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2017年03月27日 上市交易所及上
市日期 暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
马超 2021年12月01日 2017年08月23日
孙悦 2021年02月26日 2017年07月03日
其他 《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百
人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应在定期报告中予以
披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报
告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，
并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规另有规定时，从其规定。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标 在控制风险的同时，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括创业
板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证）、债券（包
括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票
据、短期融资券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支
持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品（包括权证、股指期货、股票期权
等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投
资范围。

创金合信量化核心混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
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基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为
60%至95%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交
易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 1、资产配置策略
本基金将采取定量与定性相结合的方法，运用"自上而下"的资产配置逻
辑，形成对大类资产预期收益及风险的判断，进而确定资产配置的具体比例。
2、股票投资策略
本基金股票投资组合的构建以多因子模型为基础框架，并根据预先设定的
风险预算、交易成本、投资限制等时机情况的需要进行组合优化。即，本基金
股票组合的构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。
（1）多因子模型
多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下，股票收益可分解
为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益
因子，并进而根据因子收益的预测，形成股票超额收益的预测结果。本基金根
据国内证券市场的实际情况，在实证检验的基础上，寻找适合国内市场的因子
组合。本基金所采用的多因子模型主要运用包括价值、质量、动量、市场预期
等类型的基本因子，并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论，对多因
子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上，基金管理人将根据
市场环境的变化，综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性
研判，适时调整各因子类别的具体组合及权重。
（2）投资组合优化模型
在形成股票投资组合的具体结构时，本基金将采取基于风险预算框架、结
合交易成本控制的投资组合优化模型。具体而言，根据多因子模型的超额收益
预测结果，基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水
平、交易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素，通过主动投资组
合优化器，构建风险调整后的最优投资组合。
3、存托凭证的投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。
4、固定收益类品种投资策略
（1）债券投资策略
本基金通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益
稳定、流动性良好的债券组合。
（2）中小企业私募债投资策略
本基金在控制信用风险的基础上，采取分散化投资方式进行中小企业私募
债的投资。
（……
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