公告日期：2024-01-22

南方沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2024 年 1 月 22 日
南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 南方沪深 300ETF 联接
基金主代码 202015
前端交易代码 202015
后端交易代码 202016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 5 月 16 日
报告期末基金份额总额 897,818,274.49 份
投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群
通过本基金投资目标 ETF。为实现紧密跟踪标的指数的投资
目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目
标 ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、
非成份股、新股、权证、债券资产、资产支持证券、固定收
益类资产、现金资产、货币市场工具、衍生工具及中国证监
会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在
应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场
情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准 本基金标的指数为中证指数有限公司所编制并发布的沪深
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300 指数及其未来可能发生的变更。
本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×95%＋银行活
期存款利率（税后）× 5%。
风险收益特征
本基金属股票型联接基金，预期风险与预期收益水平高于混
合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基
金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方沪深 300ETF 联接 A 南方沪深 300ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码 202015 004342
下属分级基金的前端交易代
码 202015
下属分级基金的后端交易代
码 202016
报告期末下属分级基金的份
额总额 817,255,840.47 份 80,562,434.02 份
注：本基金转型日期为 2013 年 5 月 16 日，该日起由原“南方沪深 300 指数证券投资基金”
转型为“南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金”。
2.2 目标基金基本情况
基金名称 南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金
基金主代码 159925
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 2 月 18 日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 4 月 11 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.3 目标基金产品说明
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为被动式指数基金，采用指数复制法，按照成份股在标的
数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应
投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品
货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，
目的。
本基金的业绩比较基准为标的指数：沪深 300 指数。
本基金属……
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