公告日期：2023-12-28

申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金（申万菱信中证500指数优选增强A）基金产品资料概要更新
编制日期：2023年12月20日
送出日期：2023年12月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 申万菱信中证 500 指数 基金代码 003986

优选增强

下属基金简称 申万菱信中证 500 指数 下属基金代码 003986

优选增强

基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2017-01-10

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-04-15

基金经理 刘敦 基金经理的日期

证券从业日期 2008-12-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第十部分了解详细情况。

本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资方法与严格的投资
投资目标 纪律约束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，同时力
求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股
票及存托凭证）、权证、股指期货、债券（含国债、央行票据、金融
债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票
据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等）、资产
支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产及现金，
投资范围 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与融资和转融通证券出借
业务。

本基金的投资组合比例为：本基金持有的股票及存托凭证资产占基金
资产的比例不低于80%，其中投资于中证500指数成份股及备选成份股
的资产占股票资产的比例不低于80%；每个交易日日终，应当保持现
金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金投资股指

期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规
定执行。

本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在
主要投资策略 控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投
资收益。

业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

本基金为增强型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，
风险收益特征 其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基
金。

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