公告日期：2024-06-29

易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）
更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年六月

重要提示

本基金根据 2016 年 9 月 26 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达标普生物科技
指数证券投资基金（LOF）注册的批复》（证监许可【2016】2198 号）进行募集。本基金基
金合同于 2016 年 12 月 13 日正式生效。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金标的指数为标普生物科技精选行业指数。标普生物科技精选行业指数衡量由特定的全球行业分类标准(GICS)子行业或子行业分组组成的股票的表现。

编制方案：

（1）指数样本空间：GICS 子行业中的生物技术、生命科学工具和服务。

（2）指数资格标准：为有资格加入该指数，在每季度重新调整时，股票必须满足以下标准：

1）成为标普全市场指数的成员；

2）被归类为相应指数的主要子行业股票（主要股票）；

3）满足以下流通市值和经流通量调整流动比率要求之一：

a. 成为现有成份股，流通市值高于或等于 3 亿美元，而且经流通量调整流动比率
高于或等于 50%；

b. 流通市值高于或等于 5 亿美元，而且经流通量调整流动比率高于或等于 90%；
c. 流通市值高于或等于 4 亿美元，而且经流通量调整流动比率高于或等于 150%；
d. 标普精选行业指数中的部分指数具有不同的市值和经流通量调整流动比率要求；
4）如果选用符合资格的主要股票的每个指数所选择的股票少于 35 只，某些指数将从高
度相关的子行业的追加列表中选择要纳入的股票（追加股票）。通过以下流程选择追加股票：
a. 所有符合资格的主要股票被添加到指数中；

b. 如果有 35 只或更多符合资格的主要股票，则将剔除被列为追加股票的任何现有
成份股；

c. 如果在步骤 1 之后，符合资格的主要股票少于 35 只，则满足相关市值和流动性
阈值的追加股票按流通市值从大到小的顺序被添加，直到满足 35 只股票的最低构成要求；

d. 在步骤 3 中应用缓冲区，以使所添加的追加股票的流通市值高于被替代的追加
股票 1.2 倍（或高出 20%）。添加的每只追加股票相对于其所替代的现有追加股票的缓冲区会进行评估。例如，评估流通市值最高的非指数追加股票与流通市值最低的追加指数成份股，评估第二大非指数追加股票与倒数第二追加指数成份股等。重复此流程，直到再无添加的追加股票超过缓冲区为止；

5）此外，可以放宽所有指数的流通市值最低要求，以确保于各个重新调整生效日期，每个指数至少有 22 只股票。

（3）成份股挑选：在每次重新调整时将选出合资格股票，由此组成指数；

（4）成份股权重：在每季度重新调整时，对成份股最初进行均等加权，会作出调整，以确保对于既定理论投资组合价值，各成份股的指数权重不得超过流通市值的 4.5%及可在三日内买卖的价值。指数中任何股票的权重均不得超过 4.5%；如果所有成份股都已设置上限，但得出的指数权重总和仍未达到 100%，则按顺序放宽限制，单只股票权重上限为 4.8%。
二次重新加权：如果在 3 月、6 月、9 月或 12 月的倒数第三个营业日，指数权重大于
4.8%的公司权重合计超过 50%，则指数权重将根据该季度参考日期的数据重置为之前确定的权重。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见标普道琼斯指数网站，网址：www.spglobal.com。

本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资标的指数成份股、备选成
份股、跟踪同一标的指数的公募基金的资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。