公告日期：2023-01-20

中金量化多策略灵活配置混合型证券投资
基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金量化多策略

基金主代码 003582

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 10 日

报告期末基金份额总额 10,379,239.50 份

投资目标 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股，在严格控制投
资风险的前提下，力求实现基金资产的稳定增值。

投资策略 本基金的量化选股模型在注重基本面研究的同时，结合多种统计量化
策略,主要包括多因子模型和统计套利模型等多种量化策略。本基金
在股票投资过程中将保持模型选股并构建股票投资组合的投资策略，
强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险，力争基金资产长期稳定
增值。具体包括：1、量化选股策略；2、存托凭证投资策略；3、其
他策略。详见《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*80%＋中证全债指数收益率*20%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型
证券投资基金，高于债券型证券投资基金和货币市场基金。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -1,115,997.76

2.本期利润 -246,750.02

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0234

4.期末基金资产净值 11,020,462.15

5.期末基金份额净值 ……
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