公告日期：2024-06-29

中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金 招募说明书(更新)

中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金

招募说明书（更新）

（2024 年第 3 号）

基金管理人：兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

本基金经 2016 年 5 月 17 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1067
号文准予募集注册，基金合同于 2016 年 11 月 4 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金标的指数为中证兴业中高等级信用债指数。

1、样本选取方法

（1）样本空间

中证兴业中高等级信用债指数的样本空间由满足以下条件的债券构成：

1）债券种类：在交易所或银行间市场上市的短期融资券、中期票据、企业
债、公司债、商业银行债等，含次级债，债券币种为人民币；

2）信用评级：债项信用级别为 AA 级及以上，其中短期融资券主体信用
级别为 AA 级及以上。隐含评级为 AA-及以上；

3）债券剩余期限：商业银行债等金融债为 3 个月以上、10 年及以下，
其余券种为 3 个月以上、7 年及以下；

4）付息方式：固定利率付息或一次还本付息；

5）利率类型：固定利率或累进利率。

（2）选样方法

1）设置固定样本数量为 50。短期融资券、中期票据、企业债、公司债、
商业银行债等金融债的样本数量占比分别为 5%、5%、70%、10%、10%；且信用评
级 AAA、AA+和 AA 债券的数量占比分别为 10%、25%和 65%；且剩余期限 1 年
（含 1 年）及以下债券的数量占比为 5%、剩余期限 1 年（不含 1 年）到 10 年
（含 10 年）债券的数量占比为 95%。

2）对不同信用级别和不同剩余期限的短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行债等金融债按发行量由大到小排序，选取排名靠前的债券作为指数样本。若存在发行量相同的情况，依次按照上市时间由短到长、剩余期限由
长到短、票面利率由低到高排序，选取排名靠前的债券作为指数样本。

2、有关标的指数具体编制方案及成份债券信息详见中证指数有限公司官网，网址：http://www.csindex.com.cn/。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：市场风险，信用风险，流动性风险，操作风险，管理风险，合规性风险等。同时由于本基金是指数型基金，特定风险包括：标的指数波动的风险、标的指数计算出错的风险、标的指数变更的风险、基金跟踪偏离风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停牌、摘牌或违约的风险。本基金为债券型指数基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于
2020 年 9 月 1 日起执行。

本基金信息披露事项以法律法规规定及本招募说明书“第十六部分 基金的信息披露”章节约定的内容为准。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本次根据中证指数有限公司 2024 年 6 月 27 日发布的《关于修订中证兴业中
高等级信用债指数编制方案的公告》更新本招募……
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