公告日期：2022-04-22

南方安泰混合型证券投资基金 2022 年
第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 南方基金管理股份有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 4 月 22 日

南方安泰混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方安泰混合
基金主代码 003161
交易代码 003161
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 22 日
报告期末基金份额总额 8,682,011,404.10 份
投资目标
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于
精选的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求
实现基金资产持续稳定增值，为投资者提供稳健的养老理财
工具。
投资策略
本基金在资产配置方面采用优化的恒定比例投资组合保险策
略（优化 CPPI）。 CPPI 策略是国际通行的一种投资组合保险
策略，优化的 CPPI 策略是对 CPPI 策略的一种优化，它主要
是通过金融工程技术和数量分析等工具，根据市场的波动来
动态调整风险资产与稳健资产在投资组合中的比重，以确保
投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标
价值，以达到增强组合收益的效果。该策略的具体实施主要
有以下步骤：第一步，确定基金价值底线。根据投资组合期
末最低目标价值和合理的折现率设定当前应持有的稳健资产
的数量，即投资组合的价值底线,计算投资组合现时净值超过
价值底线的数额;第二步，确定风险资产。将相当于净值超过
价值底线的数额特定倍数的资金投资于风险资产（如股票
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等），以实现最低目标价值的增值。第三步，调整风险乘数及
资产配置比例。本基金将根据市场波动的特点以及预期的风
险与收益的匹配关系，定期计算风险乘数上限并对实际风险
乘数进行监控，一旦实际风险乘数超过当期风险乘数上限，
则重复前两个步骤的操作，对风险乘数进而整体资产配置比
例进行动态调整。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85%
风险收益特征
本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、中低
收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和
债券型基金，低于股票型基金。本基金为债券投资为主的混
合型基金，属于中低风险、中低收益预期的基金品种，其风
险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基
金。前款有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市
场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管
理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金
进行风险评价，不同销售机构采用的评价方法也不同，因此
销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的
表述可能存在不同。本基金的风险等级可能有相应变化，具
体风险评级结果应以销售机构的评级结果为准。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方安泰混合 A 南方安泰混合 C
下属分级基金的交易代码 003161 012220
报告期末下属分级基金的份
额总额 8,575,043,714.89 份 106,967,689.21 份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方安泰混
合”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1 日－2022 年 3 月 31 日）
南方安泰混合 A 南方安泰混合 C
1.本期已实现收益 34,329,841.77 457……
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