公告日期：2023-01-20

光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大保德信创业板股票

基金主代码 003069

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 2 月 13 日

报告期末基金份额总额 157,983,629.57 份

本基金主要投资于在创业板上市的股票，在严格控制风险

和保持良好流动性的前提下，本基金通过运用量化投资策

投资目标

略，进行积极的组合优化，力争实现超越业绩比较基准的

投资收益。

本基金将采用数量化投资策略建立投资模型，重点投资于

创业板上市公司证券，在投资过程中严格遵守数量化投资

投资策略 纪律，将大类资产配置策略和个股优选策略相结合，力争

实现超越业绩比较基准的投资收益。

1、大类资产配置策略

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研
究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、企业
盈利、市场估值以及市场流动性等方面因素分析判断决定
大类资产配置比例。
2、股票投资策略
（1）个股优选
本基金根据国内资本市场的实际运行情况和大量历史数
据的实证检验，结合本基金管理人量化团队多年的研究与
投资经验，充分挖掘并精选各种有效因子，构建多因子选
股模型。本基金将使用多因子选股模型对创业板股票进行
评分，仔细分析个股在各个因子的得分情况，择优精选出
基本面优秀、成长性好、符合市场热点、主题投资或者行
业轮动特点等具有良好预期收益的个股，构建投资组合并
根据市场变化趋势，持续改进模型的有效性，力争基金资
产长期稳健增值。
本基金考察的因子包括成长因子、估值因子、基本面因子
和流动性因子。
1）成长因子
本基金考察的成长因子可以参考以下指标：PEG、营业收
入增长率、过去三年的每年净利润增长率、净资产增长率、
可持续增长率（留存收益率*净资产收益率）等；
2）估值因子
本基金考察的估值因子可以参考以下指标：市盈率（PE）、
市净率（PB）、市现率（PCF）、市销率（PS）等；
3）基本面因子
本基金考察的基本面因子可以参考以下指标：总资产收益
率（ROA）、净资产收益率（ROE）、销售毛利率、主营
业务收入、资产负债率、每股收益、每股现金流等；
4）流动性因子

本基金考察的流动性因子可以参考以下指标：成交量、换
手率、流通市值等。本基金将依据经济周期、行业周期、
市场状态以及投资者情绪等多个层面，定期检验各类因子
的有效性以及因子之间的关联度，采用定量的模式挑选最
稳定有效的因子集合作为选股模型的判别因子，并依据投
资目标，权衡风险与收益特征，构建定量选股模型。模型
的使用以及因子的判定方法同样需要随着市场的变化根
据不同的测试环境以及不同的测试结果进行动态的……
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