公告日期：2022-01-21

国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银顺鑫债券

基金主代码 002964

交易代码 002964

契约型、以定期开放方式运作。 本基金以定期开
放方式运作，即以封闭期和开放期相交替的方式运
作。 本基金第一个开放期的首日为本基金基金合
同生效日的 6 个月后的月度对日，第二个开放期的
基金运作方式 首日为本基金基金合同生效日的 12 个月后的月度
对日，第三个开放期的首日为本基金基金合同生效
日的 18 个月后的月度对日，以此类推。本基金每
个开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个
工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告
为准。在开放期内，投资人可办理基金份额申购、

赎回或其他业务。

基金合同生效日 2018 年 7 月 10 日

报告期末基金份额总额 1,955,851,607.96 份

本基金在有效控制风险的基础上，通过积极主动的
投资目标 投资管理，力争为投资人实现超越业绩比较基准的
投资业绩。

本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券
投资组合，并管理组合风险。

（一）基本价值评估

债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线。
本基金基于均衡收益率曲线，计算不同资产类别、
不同剩余期限债券品种的预期超额回报，并对预期
超额回报进行排序，得到投资评级。在此基础上，
卖出内部收益率低于均衡收益率的债券，买入内部
收益率高于均衡收益率的债券。

（二）债券投资策略

债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策
投资策略 略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期，
采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，
具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程
度。

（三）对于中小企业私募债券，本基金将重点关注
发行人财务状况、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。