公告日期：2022-04-22

南方中证 500 量化增强股票型发起式
证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 南方基金管理股份有限公司
基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 4 月 22 日
南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 南方 500 量化增强股票发起
基金主代码 002906
交易代码 002906
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 23 日
报告期末基金份额总额 532,681,176.82 份
投资目标 本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证 500 指数进行
有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合
管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求
基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过
0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。
投资策略 本基金利用量化投资模型，在控制组合跟踪误差的基础上，
力求投资收益能够超越目标指数。
业绩比较基准 比较基准的标的指数：中证 500 指数
本基金的业绩比较基准：中证 500 指数收益率× 95%+1%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券
投资基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、
债券型基金及货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方中证 500 增强 A 南方中证 500 增强 C
下属分级基金的交易代码 002906 002907

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报告期末下属分级基金的份
额总额
422,126,644.07 份 110,554,532.75 份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方中证 500
增强”。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日－2022 年 3 月 31 日）
南方中证 500 增强 A 南方中证 500 增强 C
1.本期已实现收益 -23,826,396.72 -6,497,643.00
2.本期利润 -75,294,713.92 -20,333,282.44
3.加权平均基金份额本期利
润
-0.1842 -0.1831
4.期末基金资产净值 528,324,922.47 136,176,805.92
5.期末基金份额净值 1.252 1.232
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方中证 500 增强 A
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -13.00% 1.44% -13.16% 1.43% 0.16% 0.01%
过去六个月 -11.95% 1.16% -9.96% 1.12% -1.99% 0.04%
……
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