公告日期：2021-07-21

博时裕富沪深 300 指数证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 博时沪深 300 指数

基金主代码 050002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 8 月 26 日

报告期末基金份额总额 3,092,845,434.56 份

分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本
投资目标 原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净
值增长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以上，并保持年跟踪误差
在 4%以下。

本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数
中的基准权重构建指数化投资组合。即调整其股票资产比例为 95%以内，
现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于 5%。1.资产配置原则本
基金以追求基准指数长期增长的稳定收益为宗旨，采用自上而下的两层次
投资策略 资产配置策略，首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例，再进
一步确定各资产类别中不同证券的配置比例，以完全复制的方法进行组合
构建。2.资产配置策略本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，
按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。3.股票资产配置策略本
基金股票资产投资以沪深 300 指数为标的指数，原则上采用完全复制标的

指数的方法，首先按照标的指数中的行业权重为基准权重，确定行业配置
比例；再进一步根据各行业中的个股基准权重，确定行业内的个股配置比
例。本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投
资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。4、投资组合调整原则本基
金的股票投资为完全复制的被动式指数投资，债券投资为流动性风险约束
下的被动式投资，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及
其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资
比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相
应调整，以保证基金份额净值增……
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