公告日期：2023-04-14

浙商中证 500 指数增强型证券投资基金
招募说明书更新

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

【重要提示】

浙商中证500指数增强型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019年3月11日证监许可【2019】351号文准予变更注册而来。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会变更注册，但中国证监会准予浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金的变更注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。本基金投资中的风险包括：市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险、其他风险等。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。具体风险请参见本招募说明书的“风险揭示”章节。

投资有风险，投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，谨慎做出投资决策。投资者应当根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

本基金标的指数为中证500指数。

（1）指数样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发
行的存托凭证组成：

科创板证券：上市时间超过一年。

创业板证券：上市时间超过三年。

其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。

（2）选样方法

（2.1）在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及过去一年日均总市值排名前 300 的证券；

（2.2）对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；

（2.3）将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前500 的证券作为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数网站，网址：中证指数网-首页 (http://www.csindex.com.cn/)。

基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构申购和赎回基金，基金销售机构名单详见本招募说明书以及相关公告。

本次招募说明书的更新内容中与托管相关的信息已经本基金托管人复核。本
次招募说明书更新截止日为 2023 年 4 月 3 日（其中，基金管理人信息更新截止
日为 2023 年 4 月 13 日），投资组合报告为 2022 年 4 季度报告，有关财务数据和
净值表现截止日为 2022 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。

目 录

【重要提示】 ...... 1
目 录 ...... 3
第一部分 绪言 ...... 5
第二部分 释义 ...... 6
第三部分 基金管理人 ...... 10
第四部分 基金托管人 ...... 22
第五部分 相关服务机构 ...... 26
第六部分 基金的历史沿革 ...... 43
第七部分 基金的存续 ...... 44
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 45
第九部分 基金的投资 ...... 56
第十部分 基金的财产 ...... 73
第十一部分 基金资产的估值 ...... 74
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。