公告日期：2023-07-20

摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基
金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大摩量化多策略股票

基金主代码 001291

交易代码 001291

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 2 日

报告期末基金份额总额 134,290,407.19 份

投资目标 运用多种策略的量化投资模型，从不同投资维度，在不同市场情况下
捕捉市场定价失效的投资机会，力争有效控制风险的基础上，实现基
金资产的长期稳定增值。

投资策略 量化多策略体系的理念主要有两个：增强收益、分散风险。量化策略
是基于市场历史数据实现的，不同市场信号需要采用不同策略和交易
手段，因此建立多种策略可以弥补单一策略失效的可能并形成互补，
保证整体投资业绩的持续性和增强。另一方面，策略间相关性越低，
越能分散组合的整体风险，这是配置多个策略，并在策略之间设定适
当比例的基本原理。

本基金的投资策略主要包括：

1）股票投资策略

通过基金管理人开发的“多因子阿尔法模型”、“行业轮动模型”、 “事
件驱动模型”等各类量化模型进行股票选择并据此构建股票投资组
合。在实际运行过程中，将定期或不定期的进行修正，优化股票投资
组合。

2）固定收益投资策略

本基金债券等固定收益类证券以及可转换债券的投资策略主要为：久
期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略等，

并择机把握市场有效性不足情况下的交易机会。

3）衍生品投资策略

本基金的衍生品投资原则上为有利于基金资产保值增值。本基金将严
格遵守相关法律法规的约束，合理利用股指期货、权证等衍生工具，
通过量化工具控制下行风险。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%

风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于混合型基
……
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