2023年上半年,本基金投资主要包括量化对冲操作及现金管理。量化对冲上,使用包括风格趋势模型及量化基本面模型对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合,同时使用相应股指期货为空头,对冲掉市场系统性风险。其中选股模型主要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等。