量化交易大体上可以分为四个方面，量化择时，量化选股，量化事件驱动和量化仓位管理。量化择时这个，我们已经通过趋势顶底指标解决了，通过跟踪这个指标，可以知道当前品种对应所处的位置，是上升还是下降，是接近阶段顶部还是底部，各个时间级别都可以应用，这也是每天做T的法宝，正确率在90％以上。

量化选股，通过公式将符合条件的股票自动筛选出来，目前已经写出了中线强势股模型，低吸模型和次新股模型，反包模型还在研究之中，充分考虑不同市场不同品种，后面还会进一步扩大范围，集合大盘风险系数和其他量化指标一起运用。量化并不神秘，只是一般人很少接触它，对它了解不多。

量化事件驱动其实应该做跨市场多策路，如果单独做国内市场，效果不一定明显，类似于英国脱欧和美国总统大选这种就无法把握，所以现在很多都发行全球量化对冲产品，这一块要加强模型分析和提取的作用，很多重大事件机会都在公开信息之中。

量化仓位管理就是根据市场发出的信号来匹配仓位，我把它分成5种，空仓，轻仓（3成），半仓（5成），重仓（7-8成），满仓。这个数据包含了市场的综合持仓比例，现在把北上资金也囊括进来，通过赋予各个因子相关的权重比例，剔除干扰变量，最后综合得出一个数据，根据数据来调整仓位。