一、什么是区间套利？

      区间套利是一种可以长期稳定获利的自动化交易策略，不用预测股票的未来走势，不需要研究股票的基本面、消息面，通过模型预先设计，同时设定上涨、横盘、下跌三种情况的应对策略， 实现对目标股票的自动操作。不追求最快、最高的利润，每天赚一点、每天赚一点，日积月累，复利增长，让小利润汇聚成大利润。 
      早期的区间交易法是由数学家西蒙斯发明的，自从西蒙斯放弃数学转而创办投资管理公司以后， 20年间，已经创造了很多难以企及的记录，1988年以来，他掌管的大奖章对冲基金年回报率高达34%。 由西蒙斯本人操盘的《大奖章基金》每年复利率高达40%， 比巴菲特和索罗斯等人的收益率高很多。而区间交易法是西蒙斯实现收益的重要手段之一。区间交易是利用股票每天的波动进行操作， 有波动就会有差价。假设我们股价上涨5%时卖出20%资金量的股票，下跌5%时买回20%资金量的股票，那么相比于持股不动：

      由此可见，假设股价是在一特定区间内长期上下震荡波动的，随着高抛低吸次数不断增加，累计取得的利润是十分惊人的。详情可见下图：

二、区间交易的优缺点

      从原理来看，只要交易的股票符合区间交易的标准，那么此策略一定是有效的。当然该方法的收益高低是由市场行情和股票的股性决定的， 市场行情直线下跌或者股票直线下跌的话是无法赚钱的。此方法对市场行情和股票的要求不高，只要行情和股票是以震荡走势为主，就能有一定的收益， 股性活跃则收益高一些，股性不活跃则收益低一些。 区间交易的缺点是收益率在短期内不会太高，而且遇到直线下的股票会有套牢的风险， 但由于通过网格交易不断低买高卖可以降低持仓成本，也就是说只要行情在低位不断长期震荡， 套牢的筹码也会很快解套获利的。比如一个极端的例子， 我们可以统计一下07年~08年上证指数从6124点跌倒1664点附近，其绝对跌幅为4460点，单下跌过程中每次反弹累计大约5600点， 其累计反弹点位超过下跌点位。 也就是说，如果用区间交易策略买卖指数，从6124点买入后，到1664点可以不亏，甚至能赚钱。个股的价格统计结果也基本相似。 
具体方法如下：

1.选择股票

      由于区间交易法预期行情是不断波动的，行情波动越厉害收益率越高，哪怕股票不涨，只在一定的区间内不停波动也会获得很大的收益。 按区间交易法的特点，只怕不动的股票，会涨会跌的股票才合适。所以日K线波动越大股票越适合做区间交易。基于安全角度，首先要选择趋势良好的股票， 可通过许多迅动股票里智能选股中《蛟龙出海分析模型》《中线趋势突波模型》等选股模型选出几只备选股票，后通过诊断模型《近期振幅分析模型》选出振幅比较大的股票 作为操作标的，平均日振幅最好大于3%。 
适合做区间套利的股票形态：

2.区间交易的设定

      区间交易必须要有网格的配合，就是确定网格的最高点和最低点。最高点一般来说就是一段时间内股票的最高价，最低点就是最低价， 然后在最高价和最低价之间等分，间距要按所选股票的日平均振幅决定，要求不大于日平均振幅，一般推荐3%较合适。就是说以每间隔3%的间距等分最高价和最低价， 这样每个分格就会对应一个价位，股价在变化过程中碰触到了这些价位，机器人就会自动按照这些价位买卖股票。

3.资金分配

      分好区间网格后，依据你可以投入市场的资金量，除以划分网格的数量，就可以得到每个网格可以交易的资金量，例如有20万资金投资， 网格划分大约10个左右则每笔交易的资金量大致应设为 20万 / 10 = 2万。

4.首次建仓

      一般情况下你当前所处的价位不会超过事先设置的网格高低点，如当前价位基本处于高低点的中间位置则首次建半仓即可， 如偏向高点则可建四成或三成仓位，如果偏向低点则可建六成或七成仓位，切不可满仓。

5.日常运行

      首次建仓完成后设置好参数后启动交易计划，每日就以上次成交价格为中心，涨3%自动卖出，跌3%自动买入，之后就不必盯盘看行情了， 工作炒股两不误。

三、为什么要使用区间套利？

      1、如果你平时工作很忙或者经常外出，没有时间时刻盯盘，区间套利可以帮助你把握每一次理想的买卖点。

      2、区间套利可以让你跟上主力操作的节奏，无论他是震荡吸筹、打压洗盘还是暴力拉升，你都可以轻松跟上，可能赚的比他还多，就要薅他的羊毛。

      3、如果你一不小心踏空，深陷套牢之苦，区间套利可以帮你轻松解套。

      4、你也许经常在股票上涨时因为贪婪没有及时止盈从而错过高点，在股票下跌时抱有侥幸心理从而被套；迅动股票里的区间套利可以帮你止盈止损，克服贪婪、侥幸的心理。