<A 股>

日行情回顾：

两市平开为主，开盘之后指数分化，创业板跌幅较大，第三代半导体板块再度崛起，民航板块也有冲高，市场整体观望情绪较浓，两市持续震荡下行，创业板跌幅居前，沪指盘中一度翻红，主板汽车、民航板块较为活跃，题材概念则较为颓势，两市午后持续弱势震荡，题材概念表现一般，权重也较为颓势，整体市场成交量萎缩，个股跌多涨少，临近尾盘，市场弱势震荡为主。北向资金全天净流入7.42亿元，两市成交额为6843亿元，个股涨停家数为37支。

后市的观点：

60分钟周期如约调整了，所以今天下跌没什么奇怪的。但是在我的眼中，这属于横盘的方式去消化顶部钝化的问题，这属于强势市场的表现。更重要的因素是沪指正在走日线级别确认的上涨趋势，所以60分钟级别钝化问题消失之后，我们需要观察的是否会开启二次向上的行情，配合日线共振向上。这也是九月最后能够期待的上涨行情。当然我们不能不去考虑最坏的情况就是60分钟的下跌，反而带崩了日线的上涨走势，转头向下走日线二次下跌的走势。今晚是美联储议息，注意这是11月大选之前最后一的议息会议，鲍威尔有没有魄力在新总统政府出来之前做更多的事情？所以晚上美股是涨或跌，对于明天走势有较大的影响。今天注意到创业板的成交额小于沪指了，资金开始慢慢流向权重，券商和银行今天在盘中都有所异动，虽然今天的成交额低于7000亿，但是我们要清楚的知道，第二轮创新高不需要比之前的量更多。

<50ETF>

50ETF 期权买方日内单腿交易计划：

认购合约（日内交易主合约：9 月购 3400、9 月购3300）

1. 50ETF 价格在 3.340~3.350的时候观察分时是否释放出看涨信号，10%~20%仓位，单笔交易回撤不可以超过账户 3%，日内收益了结。

认沽合约（日内交易主合约：9 月沽 3300、9 月沽3400）

1. 50ETF价格在 3.390~3.400 的时候观察分时是否出现看跌信号，10%~20%仓位，单笔交易回撤不可以超过账户 3%，日内收益了结。

50ETF 日内关键价位和数据：

9 月 16 日 50ETF 期权价格日内关键位置（根据持仓变化测算） 目前阶段价格重心（买方最痛点）：3.300

上端压力价位：3.418

下方支撑价位：3.266

日行情回顾：

期权标的震荡下跌；期权隐含波动率小幅抬升，50etf目前隐含波动率23.08。今天市场低开低位震荡，下午有一波向下杀跌，主要是创业板权重股继续下跌导致，50和300跌幅都在0.6%左右。隐含波动率9月的合约小幅抬升，只是9月合约只剩下五个交易日参考意义不大，10月和12月的合约隐含波动率继续下降，幅度较小。今天认沽合约买方策略收益不错，不过要注意现在的波动偏小，见好就收，且9月合约即将到期，没必要耗着。

后市观点：

隐含波动率基本可以说是止跌企稳，现在又到了行权日马上临近的日子了，末日行情每次我们都要说一下。当前50的价格在3.346，向上或向下都是五五开，本来这次行情只能定义为反弹而不是反转，量迟迟不放大加上今天的调整，或更将挫伤市场人气，这样一看，3.3沽倒是有机会变成实值合约。当然市场瞬息万变，向上3.4购也有概率变成实值合约，50暂时不明朗，需要多看两天。而300的价格在4.719，向下4.6的沽会变成实值，而向上4.8的购则希望市场能够大涨，两者目前来看也不清晰。所以这个月的末日行情不一定好做，主要是当前的市场缩量震荡调整行情，未必能够给到相应的波动率。不会做就不做，移仓至10月合约。现阶段9月合约偏向于做平值合约，虚值合约风险太大，时间衰减加快，万一这两天市场上去或下去，看错方向机会就没了。

50ETF认购合约方面，今日认购合约普遍收跌，持仓量减少0.4万张左右，隐含波动率下降至12.71%。今天放波加标的下跌，认购合约跌幅扩大，特别是虚值合约，下降的速度加快。不过认购合约3.4购仍然存在那么一线机会，若后续券商板块启动，行情是有机会出现较大幅度的上涨，反之只能赔掉时间剩余价值。

投资人应对市场抱有敬畏之心，任何投资都存在风险，希望大家都有个好的投资收益。

（来源：期权酱的财富号 2020-09-17 08:00） [点击查看原文]