今日复盘：

6500亿，缩量了，不是好现象。

涨跌停比73/5，热度ok。但是獐子岛1板，暴风集团6板，这种劣迹斑斑的还是有人博傻。最近各种推荐股票的电话有点见多，不知道该不该高兴。

北上继续流入28亿，其中深股通24亿。

板块轮动选股：

在此之前先打个岔，说说数据的问题。有过量化经验的人都知道，好的原始数据不是成功的一半，而是成功的80%。

比如Renaissance的大佬Simmons作为一个菲尔茨奖得主，可以毫不谦虚的说就是数学家级别的存在。他手下这个量级的人还有好几个。但是当年最早他是做vc、pe起家的，最早投资过一个什么地砖厂，大赚一笔。后来他下海，也是先搞基本面分析的。为啥后来能做高频量化，据说因为老大爷凭个人魅力招聘了一个收集、分析数据的大牛。

这说明什么？一群数学家，没数据，也白搭。更何况我们呢。我个人也有一次失败的经历。当时想找公司要一份wind的期货高频数据（还不是tick级别的）。最后我拿到手的数据，用肉眼可见的就一大堆的缺失错漏。我当时就惊呆了，wind一年几万的费用，就这结果。后来我才知道，专业机构经常都是wind和通联2份数据比对，然后有专业的团队，大量的时间清洗出一份有价值的准确数据自己用。

比如昨天和前天我在公号里和大家分享的外资持仓。这么简单的一个问题，其实要搞清并拿到准确及时的数据也并不容易。因为虽然现在陆港通是大头，但是QFII和RQFII还是有一定的比例。要命的是QFII和RQFII都是季度公布持仓和国内普通基金一样，这一下就滞后太多了。

所以只能借助上交所和深交所的预警估算某些数据。其实我个人觉得，交易所应该更频繁的公布或哪怕出售这些数据，这样市场才能更透明和公平。现在，据我所知有个路孚特（Refinitiv），好像是路透社的一个金融风险部门脱胎而来，在卖这个外资在中国的持仓数据。一般外资机构是30-45天的延迟，总比我们的QFII和RQFII每季度一公布来的及时些吧。

当然我没有，所以我的数据是有滞后的。我自己东拼西凑，左透视右查找终于凑了一份出来，外资持仓占比排名前20的当作福利分享给大家：

细心的朋友可能已经发现了，这里面集团、华测检测、索菲亚、泰格医药都不到26%，这就是QFII和RQFII那些机构，在第二季度增持的量，我数据滞后，无法看到。

好，下面说板块轮动。根据昨天的酒类、食品、计算机软件、和通信设备制造这4个二级行业选取：

1、5月份涨幅top10

2、前5个月涨幅top10

3、外资持股超3%

其实这整体上还是欧奈尔那套canslim的简版，我用全部A股类似筛选后，作过一些回测，很不错，今天先不展示了。而且这里面还加了板块轮动的选择。当然客观的讲，这样有条件的加进板块轮动是正效果还是负效果并不一定。但我们需要大胆的尝试一下。

最终加了一点点个人偏好，选出来10大金股；算是六一儿童节迟到的礼赠吧。当然，这不是荐股，只是技术交流分享。买卖点大家得自己揣摩掌握，这里面有些票确实不便宜了。

（来源：宏观数据种草的财富号 2020-06-05 10:46） [点击查看原文]