今天开始尝试纯粹的量化模型交易。

     之前我就说过，我的财务量化股票池和量化择时的思想已经经过了数年的充分验证。在择时、风控和仓位增减上都是极其优秀的，唯独选股上差一点，所以后面会尝试量化。

      当然我不是说我表现不好，但是人都是要向上的。实话实说今年的确是我这么多年投资生涯里面，第一次可以在大幅跑赢沪深300的前提下，取得高额的绝对收益。

      什么意思呢？就是大家都知道我很擅长风控，也很少大比例的亏钱。那么以前的情况就是，我或者跑赢沪深300很多，但是这个时候往往沪深300是大幅下行的，所以虽然跑赢了他十几个点，但是绝对意义上不赚钱。或者就是我赚钱了，但是沪深300也是涨的，我也没有超过他多少，甚至曲线走势都跟他很类似。

      所以今年是实现了很多人投资的第一个目标，就是不管市场多差，都能较大比例的赚钱。

      那么既然已经到了这个地方了，下一步自然就是让收益率再提高一个台阶。毕竟20%-30%的年化收益率是投资股票的初始收益，也是很多白马股的长期年化收益）例如21年之前的茅台或者平安等等。也可以说是优质股票的平均投资收益。

      那么超过这个范畴，达到年化收益50%以上，那就是真正意义上的爆发性的收入了，就在牛市阶段都能够在公私募排行榜上排名前列的那种收益（除了打板柚子这种之外）。

      很显然，要到这一步，选股就必须要强。按照交易评分的规则，选股好坏取决于买入股票相比于宽基指数的收益率。也就是选的股票在持有期间要涨的比指数多，跌的比指数少才可以。

      这种情况下就需要在手动的基础上，借出量化的力量了。周四我终于迈出了第一步。

      进入四季度以来的回测结果：

      开了一个95万的仿真账户，之所以是95万，是跟我另外一个实盘账户金额对应。

       目前运营2天时间盈利1万4，差不多1.5%。

       周五的信号情况。10点钟红圈位置是有买入委托的，但是因为当时已经满仓了，所以没有成交。结算以后这个就看不到了。

      按照回测结果年化收益是99.8%，最大动态回撤仅为3.92%。就算打一半的折扣，也该有50%。

      很多人可能会说，回测这个东西，都是回测收益很高，一到实盘立刻拉跨。但是这里有一个直接原因就是你回测是对盘面没有影响的，但是你实盘的买卖会对整个市场产生轻微甚至视资金情况很重的影响，就是这么一点微小的蝴蝶效应就会让最后的结果大相径庭。

      所以对于我来说，就是尽量让自己的策略减少对实盘的干预。不过不管怎么说，先要看仿真跑的结果再说实盘。这个至少先跑三个月，我也会在公众号里面实时更新。这样的话，公众号的内容也可以更丰满一些。

      然后我自己的实盘因为他们的持股都是满仓甚至带杠杆的，所以短期不可能跟量化的持仓完全匹配，所以大家不要在意收益率上的不同。完全的匹配可能至少要等到明年3月之后才有可能。

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