《期货套利基础系列》介绍套利的基础知识：

期货套利基础第一篇：对套利的误解

第2-3篇是套利基础知识，内容来自电子书，有做过套利的人可以跳过；

期货套利基础第二篇：套利交易的基本概念

期货套利基础第三篇：套利机会的发现

第4-5篇是介绍套利交易的一些常识；

期货套利基础第四篇：下单软件和交易通道

期货套利基础第五篇：标准套利和保证金优惠

《期货实战系列》介绍期货季节性交易方法：

期货实战第一篇：季节性交易法

期货实战第二篇：季节性套利交易法

期货实战第三篇：季节性单边交易法

期货实战第四篇：单边的对冲操作

《期货资金管理系列》介绍期货交易的资金管理方法：

期货资金管理第一篇：资金管理的重要性

期货资金管理第二篇：凯利公式和量化风控

期货资金管理第三篇：单策略的资金管理方法

期货资金管理第四篇：总账户的资金管理方法

本篇内容包括5个部分：

01、宏观窥探：主要是对国内外股市、资本市场主要宏观指标进行跟踪；

02、今日商品跟踪表：主要跟踪当前52个交易活跃的品种，对当日的品种涨跌幅、增减仓、板块指数的涨跌幅和增减仓进行排序；

03、期权时代：主要统计期权方面的内容；

04、套利广场：主要统计套利方面的内容；

05、主力持仓跟踪：内外资六大席位的持仓数据；

另外，周末发布套利数据和外盘商品、股市、库存等数据。

01    宏观窥探

今日全球股市普跌，美元反弹到104.7附近，离岸汇率回落到7.29附近，VIX恐慌指数在15下方震荡，目前系统性风险较低。

9.13美联储9月维持利率不变的概率为93%

据CME“美联储观察”：美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为93%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为7%；到11月维持利率不变的概率为56.9%，累计加息25个基点的概率为40.4%，累计加息50个基点的概率为2.7%。

9.12美联储9月维持利率不变的概率为93%

据CME“美联储观察”：美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为93%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为7%；到11月维持利率不变的概率为56.9%，累计加息25个基点的概率为40.4%，累计加息50个基点的概率为2.7%

9.11美联储9月维持利率不变的概率为93%

据CME“美联储观察”：美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为93%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为7%；到11月维持利率不变的概率为56.5%，累计加息25个基点的概率为40.7%，累计加息50个基点的概率为2.7%。

今日商品普跌，收在190.38，近期指数在186-193区间波动，关注如何突破。

02    今日商品跟踪表

今日商品普跌，整体增仓 -2 万手，沉淀资金流入 -41 亿。 

03  期权时代

今日菜油下跌，带动认购期权大涨。

04 套利广场

05 主力持仓跟踪

今日六大席位持仓价值汇总情况（详细持仓变化见表格明细）：

中信：减多23亿，净持仓价值204亿；

国泰：加空41亿，净持仓价值-128亿；

海通：加多3亿，净持仓价值130亿；

内资做多（加多、减空）前五：尿素+4.6亿，玉米+4.17亿，橡胶+3.71亿，纸浆+2.98亿，铁矿石+2.78亿；

内资做空（加空、减多）前五：玻璃-15.63亿，沪铜-12.44亿，豆油-12.11亿，螺纹钢-7.36亿，沪铝-7.15亿；

乾坤：减多15亿，净持仓价值241亿；

摩根：减多26亿，净持仓价值100亿；

瑞银：减多1亿，净持仓价值7亿；

外资做多（加多、减空）前五：沪金+1.48亿，沪铝+0.11亿，玉米+0.07亿，淀粉+0.02亿，塑料+0亿；

外资做空（加空、减多）前五：豆粕-8.37亿，棕榈油-6.74亿，豆油-6.15亿，菜籽油-5.6亿，菜籽粕-5.06亿；