《期货套利基础系列》介绍套利的基础知识：

期货套利基础第一篇：对套利的误解

第2-3篇是套利基础知识，内容来自电子书，有做过套利的人可以跳过；

期货套利基础第二篇：套利交易的基本概念

期货套利基础第三篇：套利机会的发现

第4-5篇是介绍套利交易的一些常识；

期货套利基础第四篇：下单软件和交易通道

期货套利基础第五篇：标准套利和保证金优惠

《期货实战系列》介绍期货季节性交易方法：

期货实战第一篇：季节性交易法

期货实战第二篇：季节性套利交易法

期货实战第三篇：季节性单边交易法

期货实战第四篇：单边的对冲操作

《期货资金管理系列》介绍期货交易的资金管理方法：

期货资金管理第一篇：资金管理的重要性

期货资金管理第二篇：凯利公式和量化风控

期货资金管理第三篇：单策略的资金管理方法

期货资金管理第四篇：总账户的资金管理方法

本篇内容包括5个部分：

01、宏观窥探：主要是对国内外股市、资本市场主要宏观指标进行跟踪；

02、今日商品跟踪表：主要跟踪当前52个交易活跃的品种，对当日的品种涨跌幅、增减仓、板块指数的涨跌幅和增减仓进行排序；

03、期权时代：主要统计期权方面的内容；

04、套利广场：主要统计套利方面的内容；

05、主力持仓跟踪：内外资六大席位的持仓数据；

另外，周末发布套利数据和外盘商品、股市、库存等数据。

01    宏观窥探

今日全球股市普跌，美元反弹到105附近，离岸汇率反弹到7.33附近，VIX恐慌指数反弹到在15.6附近震荡，目前系统性风险较低。

9.7美联储9月维持利率不变的概率为92%

据CME“美联储观察”：美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为92%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为8%；到11月维持利率不变的概率为52.9%，累计加息25个基点的概率为43.7%，累计加息50个基点的概率为3.4%。

9.6美联储9月维持利率不变的概率为92%

据CME“美联储观察”：美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为92%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为8%；到11月维持利率不变的概率为54.8%，累计加息25个基点的概率为42.0%，累计加息50个基点的概率为3.2%。

9.5美联储9月维持利率不变的概率为93%

据CME“美联储观察”：美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为93%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为7%；到11月维持利率不变的概率为64.8%，累计加息25个基点的概率为33.0%，累计加息50个基点的概率为2.1%。

9.4美联储9月维持利率不变的概率为93%

据CME“美联储观察”：美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为93%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为7%；到11月维持利率不变的概率为65.3%，累计加息25个基点的概率为32.6%，累计加息50个基点的概率为2.1%。

今日商品冲高回落，文华指数盘中再次冲上193并创新高，收在191.49，关注193附近的压力。近期可能出台新的监管政策，谨防见顶。

02    今日商品跟踪表

今日商品普跌，整体增仓 -25 万手，沉淀资金流入 -51 亿。 

今日锰硅上涨，带动铁合金领涨；尿素大跌，带动煤化工领跌。

03  期权时代

今日LPG下跌，带动末日认沽期权大涨。

04 套利广场

05 主力持仓跟踪

今日六大席位持仓价值汇总情况（详细持仓变化见表格明细）：

中信：减多8亿，净持仓价值201亿；

国泰：加空41亿，净持仓价值-54亿；

海通：减多2亿，净持仓价值115亿；

内资做多（加多、减空）前五：螺纹钢+9.15亿，橡胶+7.1亿，沪锌+4.08亿，PVC+3.28亿，燃料油+2.27亿；

内资做空（加空、减多）前五：白糖-9.22亿，甲醇-8.41亿，棉花-8.11亿，菜籽油-6.56亿，沪镍-5.9亿；

乾坤：减多4亿，净持仓价值276亿；

摩根：减多15亿，净持仓价值149亿；

瑞银：减多1亿，净持仓价值21亿；

外资做多（加多、减空）前五：菜籽粕+2.39亿，豆粕+1.82亿，沪铝+1.44亿，淀粉+0.01亿，豆二+0亿；

外资做空（加空、减多）前五：PTA-6.55亿，棕榈油-5.5亿，菜籽油-4.51亿，豆油-2.62亿，玉米-1.6亿；