线索摘要：今日（2021年6月18日)，两市共流入资金5132.08亿，流出资金4961.86亿，两市资金总体呈净流入态势，资金净流入值为170.22亿，整体来看，投资者看多股市

一般来说，资金流向测算的是推动指数或股票涨跌力量的强弱。股票价格或指数在上涨状态时产生的成交额是推动指数上涨的力量，这部分成交额被定义为资金流入；而下跌时的成交额是推动指数下跌的力量，这部分的成交额被定义为资金流出；因此，资金净流入是两种力量相抵后剩下的推动指数上升的净力，能反映人们对股票或板块看多或看空程度。我们将从整个市场，行业和个股三个层面来分析资金流情况。

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一、市场资金流

今日（2021年6月18日)，两市共流入资金5132.08亿，流出资金4961.86亿，两市资金总体呈净流入态势，资金净流入值为170.22亿，整体来看，投资者看多股市。其中，沪市流入资金2238.81亿，流出资金2221.06亿，资金净流入17.75亿；深市流入资金2893.27亿，流出资金2740.80亿，资金净流入152.47亿。

市场资金流入

板块资金净流入资金净流入率全市场162.72亿1.70%主板123.63亿1.69%创业板39.09亿1.72%

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分板块来看，受多头力量较强影响，创业板和主板资金净流向均为净流入，净流入额分别为39.09亿、123.63亿。

二、行业资金流

分行业来看，有14个行业资金净流为净流入，净流出的行业有14个。净流入前五的行业为汽车、电子、电气设备、有色金属、通信，净流入额(负值为净流出)分别为89.04亿、57.47亿、54.71亿、43.52亿、27.27亿。净流入后五的行业是食品饮料、银行、计算机、采掘、家用电器，净流入额分别为-53.39亿、-29.35亿、-27.40亿、-25.11亿、-14.75亿。

考虑到不同行业市值不同，绝对的净流入额并不能直观反映行业多空力量，为此，我们计算了行业资金的净流入率。净流入率越高的行业，该行业净流入金额占总成交额的比重越大，所以资金净流入率这个指标更能反映投资者对行业看多程度。各行业的净流入额和净流入率如下图所示。

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细分到三级行业，我们分别展示了资金净流入和资金净流出最多的15个三级行业。资金净流入最多的三级行业明显更受资金追捧，而净流出最多的三级行业则是资金逃离的行业。

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三、个股资金流

个股方面，在两市A股中的4335只股票中，有1895只股票资金流为净流入，有2440只股票资金流为净流出。

在个股资金流入中，我们较为关注主力净流入的个股和特大单净流入的个股。这是因为，在回测时发现，主力净流入和特大单净流入越大的股票，次日上涨的概率和平均收益越高。而主力净流入越少或特大单净流入较少（包括负净流入，负的净流入为净流出）的股票，股票次日上涨的概率越低，而且主力或特大单净流出的股票平均收益为负。

具体来看，有主力资金交易的股票有2888只，其中，主力净流入的股票有1442只，主力净流出的股票有1446只。有特大单交易的股票有887只，特大单净流入的股票有437只，特大单净流出的股票有450只。接下来，我们分别分析主力资金和特大单交易情况。

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3.1 个股主力资金

我们这里主力资金是指单笔成交额大于50万的资金，主力资金一般为机构掌控。某只股票的主力净流入资金越多表明机构越看好这只股票，相反主力净流出越多表明主力越看空这只股票。

我们对09年到18年10年间的主力资金进行分析，每天将有主力交易的股票按主力净流入额从小到大分为5组，第一组为主力净流入额最少的股票,一般为负的也就是净流出。第五组为主力净流入额最大的股票。计算每组股票次日的涨跌的概率和平均收益率。我们发现主力净流入额越多的股票次日上涨的概率越大，主力净流入越少的股票次日下跌的概率越大。

考虑到市值越大的股票主力净流入额可能会较大，我们另外统计了10年间主力净流入率的表现，主力净流入率计算方法为主力净流入额除以当天的成交量。同样地将每日股票按主力净流入率从小到大分为5组，第一组一般为负，表明主力资金出逃。结果也是主力净流入率越大的股票次日的上涨概率越大，次日股票平均收益率也越大。结果如图所示。

根据回测结果，主力资金流入越多，该股票近期越有可能上涨，主力流出越多，该股近期风险越大。我们分别列出了剔除ST股票后，主力流入和流出最多的15个股，以及主力流入率最大和最小的15只个股。

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3.2 个股特大单资金流

特大单资金是指单笔成交额大于500万的资金，特大单资金流入或流出则表明机构强烈看空或看多某只股票。

我们同样对09年到18年10年间的特大单资金进行分析，每天将有特大单交易的股票分别按特大单净流入额和特大单净流入率从小到大分为5组，计算每组股票次日的涨跌的概率和平均收益率。我们也发现特大单净流入额或特大单净流入率越多的股票次日上涨的概率越大，而且，分组效果要好于主力资金。特大单流出的股票平均收益率为负，表明机构对风险控制的很好。

根据回测结果，特大单资金流入越多，该股票近期越有可能上涨，主力流出越多，该股近期风险越大。我们分别列出了剔除ST股票后，特大单流入和流出最多的15个股，以及特大单流入率最大和最小的15只个股。

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资金流入个股信息

证券名称收盘价今日涨跌幅（%）市盈率TTM净流入/流通市值(%)研报来源目标价评级评级变动发布日期财达证券

60090616.3410.0398.0912.71国元证券2021-04-13开元教育

3003386.3520.04-2.978.52光大证券买入维持2021-06-06三峡能源

6009056.0010.0941.625.42东北证券4.77买入2021-06-11东鹏饮料

605499265.6510.00106.235.36天风证券191.0增持2021-06-14诺德股份

60011011.129.99194.034.07招商证券审慎推荐-A维持2021-06-08口子窖

60358973.1310.0030.213.59中泰证券买入维持2021-05-26岳阳林纸

60096310.648.5738.873.51东北证券8.8买入维持2021-04-16N齐银

6016657.7244.0313.732.62招商证券6.012021-05-23长安汽车

00062523.699.9336.332.05群益证券27.8买进2021-06-11传化智联

0020108.6810.0117.441.69国联证券9.3买入2021-06-14TCL科技

0001007.606.0016.701.51云天弈买入2021-06-03士兰微

60046051.199.99280.921.43国金证券49.4买入2021-06-15华友钴业

60379997.5710.0072.361.41广发证券116.71买入维持2021-06-15天赐材料

00270999.7710.00122.171.37光大证券买入上调2021-06-18天齐锂业

00246651.748.11-48.331.32兴业证券2021-04-29京东方A

0007256.303.9622.721.16华泰证券9.16买入维持2021-05-30物产中大

6007049.0010.0214.881.07财通证券买入维持2021-05-24上海贝岭

60017126.9510.0030.560.88安信证券买入-A2021-04-19中兴通讯

00006334.154.1227.830.80群益证券买进2021-06-16比亚迪

002594245.005.56160.810.77云天弈买入2021-06-17歌尔股份

00224140.393.5439.200.63海通证券42.35优于大市维持2021-05-30上汽集团

60010421.707.059.690.41东吴证券买入上调2021-06-18中国联通

6000504.530.2224.150.16浙商证券买入维持2021-06-13

数据来自:

资金流出个股信息

证券名称收盘价今日涨跌幅（%）市盈率TTM净流入/流通市值(%)研报来源目标价评级评级变动发布日期舍得酒业

600702226.03-6.2188.73-1.71信达证券买入维持2021-06-11科蓝软件

30066341.171.23167.22-1.65国盛证券买入维持2021-06-15金龙鱼

30099987.50-1.1574.65-1.50世纪证券99.0增持2021-06-16重庆银行

60196310.86-0.828.42-0.67国泰君安证券13.53增持2021-06-14中环股份

00212930.30-2.1066.68-0.58光大证券买入维持2021-06-18韦尔股份

603501273.15-7.8371.82-0.56广发证券366.13买入维持2021-06-04万华化学

600309104.20-3.3521.40-0.45国金证券买入维持2021-06-17三美股份

60337917.23-0.6956.71-0.38开源证券买入维持2021-04-22泸州老窖

000568232.80-3.9852.74-0.30国海证券买入维持2021-06-18格力电器

00065153.68-1.8613.42-0.29云天弈买入2021-06-17智飞生物

300122179.700.4577.23-0.28万联证券买入维持2021-06-16广联达

00241069.88-4.38234.27-0.27国元证券91.03买入维持2021-05-25建设银行

6019396.68-0.606.11-0.26中金公司10跑赢行业维持2021-05-25中国中车

6017666.281.1315.11-0.25中金公司6.5跑赢行业维持2021-04-30永泰能源

6001571.54-2.537.33-0.22华西证券增持上调2021-06-09江阴银行

0028073.93-0.767.94-0.22华泰证券5.11增持维持2021-04-01中远海控

60191927.571.6213.47-0.21东北证券31.4买入2021-06-11中华企业

6006753.10-1.5914.25-0.18海通证券2.72中性维持2021-03-29兴业银行

60116620.16-3.086.03-0.18中信证券26.5增持维持2021-05-24中国平安

60131865.10-1.748.25-0.14云天弈买入2021-05-12青岛港

6012986.14-0.6510.12-0.14浙商证券买入维持2021-03-30紫金矿业

6018999.77-1.0131.29-0.12兴业证券审慎增持维持2021-06-18北京银行

6011694.87-0.414.74-0.12浙商证券6.16增持2021-06-06锦江酒店

60075457.73-3.30-254.16-0.10东兴证券推荐维持2021-05-06中国中铁

6013905.24-0.194.58-0.09光大证券买入维持2021-05-07五粮液

000858291.00-1.0952.36-0.07云天弈买入2021-06-17浙能电力

6000233.60-0.287.44-0.07申万宏源研究买入维持2021-04-30京沪高铁

6018165.56-0.7184.61-0.07招商证券强烈推荐-A维持2021-05-06贵州茅台

6005192090.94-3.0655.23-0.06华创证券2600.0强推维持2021-06-15中国银行

6019883.06-0.654.64-0.05浙商证券4.02买入2021-06-04海宁皮城

0023444.070.2523.14-0.05中金公司4.33中性维持2021-04-29贵阳银行

6019977.56-0.264.620.01广发证券9.49买入维持2021-05-06

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（来源：萝卜投研的财富号 2021-06-18 20:35） [点击查看原文]