公告日期：2024-04-27

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-025
陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于公司开展有色金属期货期权套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司（含控股子公司）拟开展有色金属期货期权套期保值业务，合约价值不超过人民币 2 亿元，套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币 3,500 万元，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12 个月，在上述期限和额度范围内，可循环滚动使用。

本事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，保荐机构发表了无异议的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。

特别风险提示：公司进行有色金属期货期权套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，主要为规避原材料价格的大幅波动对公司带来的影响，但进行有色金属期货期权套期保值业务也存有一定风险，敬请投资者注意投资风险。

一、开展套期保值业务的概述

（一）交易目的

鉴于铜材占公司产品成本比重较大，其采购价格受市场价格波动影响明显，为降低大宗原材料价格波动对生产经营产生不利影响，综合考虑公司原材料采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，公司（含控股子公司）拟开展有色金属期货期权套期保值业务。公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以降低原材料价格波动产生的不利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额及期限

公司（含控股子公司）拟开展期货期权套期保值业务合约价值不超过人民币 2亿元，套期保值业务保证金最高余额不超过人民币 3,500 万元。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述期限和额度范围内，可循环滚动使用。

（三）权限及授权事项

在上述额度及期限内，公司董事会授权总经理或其授权代理人在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（四）资金来源

公司（含控股子公司）拟开展有色金属期货期权套期保值业务的资金为自有资金，不使用募集资金。

（五）交易方式

公司（含控股子公司）将在不影响正常经营的前提下适度开展期货期权投资，交易范围主要包括铜材相关的期货和期权交易品种。

二、已履行的决策程序

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会
议，分别审议通过了《关于公司开展有色金属期货期权套期保值业务的议案》。出席会议的董事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本事项无需提交股东大会审议。

三、开展套期保值业务的风险分析

公司开展期货期权套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，主要为规避原材料价格的大幅波动对公司带来的影响，但期货期权套期保值业务操作仍存在一定风险。

1、价格波动风险：在期货期权行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失。

2、资金风险：由于期货期权市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金浮亏风险；

3、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与设计方案出现较大偏差，从而产生交易损失；

4、内部控制风险：期货期权套期保值专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为的操作失误所造成的风险。

四、公司采取的风险控制措施


1、公司将套期保值业务规模与公司的生产经营相匹配，套保周期与现货库存周期相对应，制定完备的交易预案，加强行情分析和基差规律分析，设置合理的止损，以最大程度对冲价格波动风险。

2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，控制资金规模，在制定交易预案的同时做好资金测算，以确保资金充裕无虞。在业务操作过程中将合理计划和使用保证金，合理调度资金以规避风险。

3、公司将配置专职人员重点关注期货期权交易情况，科学规划和使用资金，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

4、公司制定了《期货套期保值管理办法》，对套期保值交易的授权范围、审批程序、风险管理等方面做出了明确规定，加强内控管理和提高专业素养，落实风险防范措施……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。