公告日期：2019-07-18

光大保德信量化核心证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年七月十八日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大保德信量化股票

基金主代码 360001

交易代码 360001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年8月27日

报告期末基金份额总额 2,690,261,762.56份

投资目标 本基金追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。

本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重
优化保障体系构建处于或接近有效边际曲线的投资组合。
在构建投资组合时综合考虑收益因素及风险因素，并通过
投资策略

投资组合优化器构建并动态优化投资组合，确保投资组合
风险收益特征符合既定目标。本基金在正常市场情况下不
作主动资产配置，即股票/现金等各类资产持有比例保持


相对固定。投资品种基准比例：股票90%现金10%由于
持有股票资产的市值波动导致仓位变化，股票持有比例允
许在一定范围（上下5%）内浮动。

业绩比较基准 90%×沪深300指数+10%×同业存款利率。

本基金为股票型基金，其预期收益和风险高于混合型基
金、债券型基金及货币市场基金。按照风险收益配比原则
风险收益特征

对投资组合进行严格的风险管理，在风险限制范围内追求
收益最大化。

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 149,515,410.15

2.本期利润 55,446,104.56

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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