公告日期：2024-12-28

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-114
珠海港股份有限公司

关于拟开展外汇衍生品套期保值业务的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展与日常经营需求相关的外汇衍生品套期保值业务，以降低公司面临的汇率或利率波动的风险；交易品种包括利率掉期、外汇掉期、外汇远期、货币互换、买入期权、卖出期权及以上业务的组合；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为 1,000 万美元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 1 亿美元（含等值外币）；在开展期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

2、已履行的审议程序：本次公司及控股子公司开展外汇衍生品
套期保值业务已经公司于 2024 年 12 月 27 日召开的第十一届董事局
第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

3、风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流
动性风险及履约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资目的：随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模日益增长，收支结算币别及收支期限的不匹配形成一定的外汇风险敞口。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司拟根据具体情况开展与日常经营需求相关的外汇衍生品套期保值业务，以降低公司持续面临的汇率或利率波动的风险。
公司拟采用利率掉期、外汇掉期等外汇衍生品，对冲进出口合同预期收付汇、外币贷款及手持外币资金等的汇率下跌风险，其中外汇衍生品是套期工具，进出口合同预期收付汇、外币贷款及手持外币资金等是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动，能够降低汇率、利率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。

2、交易金额：公司及控股子公司在 2025 年度拟开展外汇衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为 1,000 万美元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 1 亿美元（含等值外币）；在开展期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
3、交易方式：公司拟开展的外汇衍生品交易仅包括利率掉期、外汇掉期、外汇远期、货币互换、买入期权、卖出期权及以上业务的
组合。合约期限与基础交易期限相匹配，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。为规避和防范汇率、利率风险，公司将根据实际业务需要在境外开展衍生品交易或拟开展场外衍生品交易，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。
4、交易期限：自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，上
述额度在期限内可循环滚动使用。在上述期限内，提请董事局授权经营层在上述额度范围内审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

5、资金来源：公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为使用一定比例的银行授信额度或自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与金融机构签订的协议内容确定。

二、审议程序

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》
的相关规定，该事项已经公司于 2024 年 12 月 27 日召开的第十一届
董事局第七次会议审议通过，参与表决的董事 9 人，同意 9 人；反对0 人，弃权 0 人。该事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇
率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。