公告日期：2022-09-29

永赢基金管理有限公司

永赢中证500交易型开放式指数证券投资基
金

更新招募说明书

(2022 年第 1 号)

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二零二二年九月


重要提示

永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2019年12月10日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2771号文准予注册 募集。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过中国证监会指定媒介进行 了公开披露。本基金的基金合同于2020年7月14日正式生效。

本招募说明书是对原《永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说 明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为 准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资 价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。

本基金标的指数为中证500指数，编制方案为：

1、样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存 托凭证组成：

（1）科创板证券：上市时间超过一年；

（2）创业板证券：上市时间超过三年；

（3）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市 值排在前30位。

2、选样方法

（1）在样本空间中剔除沪深300指数样本以及过去一年日均总市值排名前 300的证券；

（2）对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔 除排名后20%的证券；

（3）将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前 500的证券作为指数样本。

3、指数计算公式


其中， 。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：http://www.csindex.com.cn/。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：系统 性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险 等。本基金特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的 指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制 未达约定目标的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策 和IOPV计算错误的风险、退市风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服 务的风险、成份股停牌的风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风 险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、投资金融衍生品 的风险、投资资产支持证券的风险、参与融资业务及转融通证券出借交易的风 险、投资存托凭证的风险等。本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于 货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基 金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成对本基金表现的保证。

本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券交易所上 市。由于本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，其申购、 赎回流程与组合证券与仅在深圳或上海交易所上市的ETF 产品有所差异。通常情 况下，投资者的申购、赎回申请在T日确认，申购所得ETF份额及赎回所得组合证 券在T日可以卖出。

本基金将股指期货纳入到投资范围当中，股指期货采用保证金交易制度，由 于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价、指数微小的变动就可能会 使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规 定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

本基金将国债期货纳入到投资范围当中，国债期货是一种金融合约。投资于 国债期货需承受市场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货采用保证金交易
制度，当相应期限国债收……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。