公告日期：2022-11-08

弘毅远方国证消费 100 交易型开放式指数

证券投资基金清算报告

基金管理人:弘毅远方基金管理有限公司

基金托管人:广发证券股份有限公司

报告出具日期：2022 年 11 月 4 日

报告公告日期：2022 年 11 月 8 日

一、重要提示

弘毅远方国证消费 100 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2019]1602 号《关于准予弘毅远方国证消费 100 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准
予募集注册，于 2019 年 12 月 19 日成立并正式运作。本基金的基金管理人为弘
毅远方基金管理有限公司（以下简称"基金管理人"或"本基金管理人"），基金托管人为广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")。

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，本基金应当按照本基金合同的约定程序进行清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。”因连续 50 个工作日基金资产净值低于 5000 万元触发《基金合同》约定的终止情形，本基金管理人决定终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，此事
项不需召开基金份额持有人大会。详见本基金管理人于 2022 年 10 月 20 日发布
的《关于弘毅远方国证消费 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

本基金最后运作日为 2022 年 10 月 19 日，自 2022 年 10 月 20 日起，本基
金进入清算程序，本基金清算期自 2022 年 10 月 20 日至 2022 年 11 月 4 日止。
由基金管理人弘毅远方基金管理有限公司、基金托管人广发证券股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所于 2022年 10 月 20 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况

1、基金名称：弘毅远方国证消费 100 交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159986）


3、基金合同生效日：2019 年 12 月 19 日

4、投资目标：紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

5、投资策略：本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，追求尽可能贴近标的指数的表现。

特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股股票长期停牌；（4）其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 3%。当跟踪偏离度和年化跟踪误差超过上述目标范围时，基金管理人将通过归因分析模型找出跟踪误差的来源，并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。

6、业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即国证消费100 指数收益率。

7、风险收益特征：本基金为股票型基金，预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

8、基金管理人：弘毅远方基金管理有限公司

9、基金托管人：广发证券股份有限公司
三、财务会计报告

资产负债表（经审计）

会计主体：弘毅远方国证消费 100 交易型开放式指数证券投资基金


报告截止日：2022 年 10 月 19 日
单位：人民币元

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