公告日期：2023-08-12

南方粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基
金清算报告

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告出具日：2023 年 07 月 28 日

报告送出日：2023 年 08 月 12 日

一、基金情况
（一）基本信息
1、基本信息

基金名称 南方粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 南方粤港澳大湾区创新 100ETF

基金主代码 159984

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效 2019 年 11 月 29 日

日
最后运作日基 9,591,565.00 份
金份额总额

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 1、资产配置策略

为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将主要投资于标的指数成份
股和备选成份股。本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份
股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变化进行相应调整。

2、股票投资策略

本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份
股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相
应调整。

3、存托凭证的投资策略

本基金将根据法律法规和监管机构的要求，制定存托凭证投资策略，关注
发行人有关信息披露情况，关注发行人基本面情况、市场估值等因素，通
过定性分析和定量分析相结合的办法，参与存托凭证的投资，谨慎决定存
托凭证的权重配置和标的选择。

4、债券投资策略

在选择债券品种时，首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行
为分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际
情况，配置债券组合的久期；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分
析等确定债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术，
进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中，采用骑
乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收
益。

5、股指期货等投资策略

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金
投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风
险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股
指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。


6、资产支持证券投资策略

资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金
将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型
相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。

7、转融通证券出借业务投资策略

本基金在参与转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规
允许的范围和比例内，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与转融通
证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理
……
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