公告日期：2023-07-21

南方粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度
报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方粤港澳大湾区创新 100ETF

场内简称 湾区 100ETF

基金主代码 159984

交易代码 159984

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2019 年 11 月 29 日

报告期末基金份额总额 11,591,565.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

1、资产配置策略:

为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将主要投
资于标的指数成份股和备选成份股。本基金为被动式指
数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的
基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变化进行相应调整。

投资策略 2、股票投资策略

本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，
根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并
根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金将
根据法律法规和监管机构的要求，制定存托凭证投资策
略，关注发行人有关信息披露情况，关注发行人基本面
情况、市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结
合的办法，参与存托凭证的投资，谨慎决定存托凭证的


权重配置和标的选择。

3、债券投资策略

在选择债券品种时，首先根据宏观经济分析、资金面动
向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化，
并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组
合的久期；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分
……
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