公告日期：2024-10-24

建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放
式指数证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信能源化工期货 ETF

场内简称 能源化工 ETF

基金主代码 159981

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 13 日

报告期末基金份额总额 249,536,957.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采用指数复制策略及替代性策略以更好的跟踪标的指数，
实现基金投资目标。投资于标的指数成份期货合约和备选成份期货合
约的价值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金资产净值的 90%、
不高于基金资产净值的 110%；并将综合考虑市场环境、申购赎回情
况等因素动态确定组合适宜的现金比例，其余资产将投资于货币市场
工具或法律法规允许的其他投资工具，以提高基金资产的投资收益。
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选
择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过
信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，
以期获得长期稳定收益。

业绩比较基准 易盛郑商所能源化工指数 A 收益率。

风险收益特征 本基金属于商品期货型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型
基金与货币市场基金。

本基金为被动式指数基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场
组合的风险收益特征相似。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司


基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -10,798,150.80

2.本期利润 -20,6……
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