公告日期：2024-11-23

大成有色金属期货交易型开放式指数证
券投资基金更新招募说明书

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二四年十一月


重要提示

大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监
会 2019 年 8 月 22 日证监许可【2019】1531 号文注册募集，基金合同已于 2019 年 10 月 24
日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金属于商品期货基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪上海期货交易所有色金属期货价格指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

本基金投资于证券期货市场，基金净值会因证券期货市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。基金管理人在基金管理实施过程中产生的操作或技术风险、本基金的特有风险等。

本基金为跟踪商品期货指数的商品期货指数型基金，投资本基金面临商品期货基金跟踪标的的特有风险、逐日盯市风险、合约展期风险、持仓上限风险、强制平仓风险、其他风险，等等，上述因素可能影响本基金份额净值表现及跟踪误差，并对投资者申购赎回本基金带来一定程度的影响。

本基金的投资目标为跟踪上海期货交易所有色金属期货价格指数表现，本基金持有的标的指数成份商品的期货合约的价值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%，除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场
工具不少于 80%，投资者投资本基金不具备直接投资期货合约时的高杠杆效应。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

在目前结算规则下，投资者当日申购的基金份额，清算交收完成后方可卖出和赎回。

基金代码 基金名称 变更前场内简称 变更后场内简称

159980 大成有色金属期货交易型开放式指数 有色期货 有色 ETF

证券投资基金

本更新的招募说明书所载内容截止日为 2024 年 10 月 24 日（其中人员变动信息以公告
日为准），有关财务数据和基金净值表现截止日为 2024 年 6 月 30 日，本报告中所列财务数
据未经审计。


目录


一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、基金管理人......10
四、基金托管人......25
五、相关服务机构 ...... 28
六、基金合同的生效 ...... 37
七、基金份额折算与变更登记 ...... 38
八、基金份额的上市交易 ...... 39
九、基金份额的申购、赎回与转换 ...... 41
十、基金的投资......52
十一、基金的业绩 ...... 60
十二、基金的财产 ...... 62
十三、基金资产估值 ...... 63
十四、基金的费用与税收 ...... 68
十五、基金收益与分配 ...... 70
十六、基金的会计与审计……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。