公告日期：2023-02-17

建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放
式指数证券投资基金清算报告

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告出具日期：2023 年 2 月 10 日

报告公告日期：2023 年 2 月 17 日

一、重要提示

建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019
年 8 月 5 日证监许可【2019】1461 号文准予注册，自 2020 年 3 月 6 日起基金合
同生效，并于 2020 年 4 月 14 日在深圳证券交易所上市交易，基金管理人为建信
基金管理有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）等有关规定，基金份额持有人大会决定终止《基金合同》的，《基金合同》应当终止。本基金管理人于 2022 年 12 月1 日发布《关于召开建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的公告》，审议本基金终止基金合
同并终止上市有关事项，会议议案于 2023 年 1 月 4 日通过，本次基金份额持有
人大会决议自同日起生效，本基金管理人于 2023 年 1 月 5 日发布《建信中证沪
港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》（以下简称“决议生效公告”）。根据决议生效公告，
本基金最后运作日为 2023 年 1 月 5 日，自 2023 年 1 月 6 日起，本基金进入基金
财产清算程序。本基金管理人于 2023 年 1 月 9 日发布《关于建信中证沪港深粤
港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告》，本基金
于 2023 年 1 月 12 日终止上市。基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，由上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。

二、基金概况

1、基金名称：建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证
券投资基金（基金代码：159978）

2、基金运作方式：交易型开放式

3、基金合同生效日：2020 年 3 月 6 日

4、投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。


5、投资策略：本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足、港股通额度受限等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可通过投资非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代，或者对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

由于本基金申购赎回采取现金替代的方式，考虑到申购赎回资金流动冲击以及资金划转等操作问题，本基金将会保留一定的现金头寸用于满足赎回及证券交收要求。现金头寸的增加将导致跟踪误差的扩大，因此基金管理人将通过投资以标的指数为基础资产的衍生产品以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过 0.35%，年跟踪误差争取不超过 4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

6、业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数。

7、风险收益特征：本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金投资标的包括香港联合交易所上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

8、基金管理人：建信基金管理有限责任公司

9、基金托管人：招商银行股份有限公司
三、财务会计报告

资产负债表（经审计）

会计主体：建信中证沪港深粤港澳大湾区发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。