公告日期：2023-07-20

招商深证 100 交易型开放式指数证券
投资基金 2023 年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2023 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023 年7月19日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商深证 100ETF

场内简称 深 100ETF 招商

基金主代码 159975

交易代码 159975

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 7 日

报告期末基金份额总额 136,937,760.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

1、股票投资策略：

本基金主要采用完全复制法， 即按照标的指数成份券 的构成及其
权重构建指数化投资组合，并 根据标的指数成份券及 其权重的变
化进行相应调整。如遇特殊情 况，例如因成份券发生 调整、成份
券长期停牌、成份券发生配股 、增发、分红等行为时 ，或因基金
的申购和赎回等对本基金跟踪 标的指数的效果可能带 来影响时，
投资策略 或因市场流动性不足时，以及 因其他原因导致本基金 无法有效复
制和跟踪标的指数时，基金管 理人可以对投资组合管 理进行适当
变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

基金管理人每日跟踪基金组合 与标的指数表现的偏离 度，定期分
析基金的实际组合与标的指数 表现的累计偏离度、跟 踪误差变化
情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。 在正常情况下，本
基金日均跟踪偏 离度的绝对 值不超过 0.2%，年跟 踪误差不超过
2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误


差超过上述范围，基金管理人 将采取合理措施避免跟 踪偏离度、
跟踪误差进一步扩大。

2、债券投资策略：

本基金管理人将基于对国内外 宏观经济形势的深入分 析、国内财
政政策与货币市场政策等因素 对债券市场的影响，进 行合理的利
率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属
配置策略。在债券投资组合构 建和管理过程中，本基 金管理人将
具体采用期限结构配置、市场 转换、信用利差和相对 价值判断、
……
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