公告日期：2021-10-26

招商深证 100 交易型开放式指数证券
投资基金 2021 年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2021 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚 假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一
定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细
阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商深证 100ETF

场内简称 深 100ETF 招商

基金主代码 159975

交易代码 159975

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 7 日

报告期末基金份额总额 176,937,760.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

1、股票投资策略：

本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份券的构成及其权重构
建指数化投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应调
整。如遇特殊情况，例如因成份券发生调整、成份券长期停牌、成份券
发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟
踪标的指数的效果可能带来影响时，或因市场流动性不足时，以及因其
投资策略 他原因导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对
投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的
指数。

基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，定期分析基金
的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原
因，并优化跟踪偏离度管理方案。 在正常情况下，本基金日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则
调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人


将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

2、债券投资策略：

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策
与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断
债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投
资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市
场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手
段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基
础上，降低跟踪误差。

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