公告日期：2021-07-20

招商深证 100 交易型开放式指数证券
投资基金 2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2021 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商深证 100ETF

场内简称 深 100SZ

基金主代码 159975

交易代码 159975

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 7 日

报告期末基金份额总额 191,937,760.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。

1、股票投资策略

本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份券的
构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成
份券及其权重的变化进行相应调整。如遇特殊情况，例
如因成份券发生调整、成份券长期停牌、成份券发生配
股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对
投资策略 本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因市场
流动性不足时，以及因其他原因导致本基金无法有效复
制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理
进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。

基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离
度，定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏


离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度
管理方案。 在正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数
编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差
超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏
离度、跟踪误差进一步扩大。

2、债券投资策略

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分
析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的
影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，
制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合
构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构
配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险
评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券
投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟
踪误差。

3、资产支持证券投资策略

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支
持证券标的资产的质量和……
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