公告日期：2024-07-18

鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式
指数证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 5 年地债

场内简称 5 年地债 ETF

基金主代码 159972

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 23 日

报告期末基金份额总额 29,815,910.00 份

投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。

投资策略 （一）分层抽样策略

本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对业绩比较基准进行
跟踪。

分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债
券中抽取若干成份券构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该
方法可以在控制跟踪误差的基础上，进一步减少了组合维护及再
平衡的所需的费用。

本基金将首先通过对标的指数中各成份债券的信用评级、历史流
动性及收益率等进行分析，初步选择流动性较好的成份券作为备
选，其次将通过对标的指数按照久期、剩余期限、信用等级、到
期收益率以及债券发行主体等进行分层抽样，以使构建组合与标
的指数在以上特征上尽可能相似，达到复制标的指数、降低交易
成本的目的。

由于采用抽样复制，本基金组合中的个券只数、权重与标的指数


可能存在差异。此外本基金在控制跟踪误差的前提下，可通过风
险可控的积极管理获得超额收益，以弥补基金费用等管理成本，
控制与标的指数的偏离度。

（二）替代性策略

当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数
成份券及备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成
份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟
踪复制。

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