公告日期：2022-04-20

银华深证 100 交易型开放式指数证券投资
基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 20 日
深 100P2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 深 100P
场内简称 深 100ETF 银华（扩位证券简称）
基金主代码 159969
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019 年 6 月 28 日
报告期末基金份额总额 21,903,014.00 份
投资目标 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成
份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变动而进行相应调整。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本
基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资
产净值的 90%，且不低于非现金基金财产的 80%，因法律法规的规定
而受限制的情形除外。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为深证
100 指数，指数代码为： 399330。
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金与货
币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
深 100P2022 年第 1 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 -474,749.21
2.本期利润 -6,649,005.09
3.加权平均基金份额本期利润 -0.3077
4.期末基金资产净值 29,934,942.59
5.期末基金份额净值 1.3667
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费
等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -18.72% 1.64% -19.05% 1.70% 0.33% -0.06%
过去六个月 -16.45% 1.33% -16.55% 1.37% 0.10% -0.04%
过去一年 -15.23% 1.34% -15.98% 1.38% 0.75% -0.04%
自基金合同
生效起至今
36.67% 1.44% 38.70% 1.50% -2.03% -0.06%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注： 按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项
资产配置比例已达到基金合同的规定： 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例
不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金财产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形
除外。
§4 管理人报告 ……
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