公告日期：2021-10-27

博时中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十七日
博时中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时中证 500ETF
场内简称 证券简称： ZZ500ETF，扩位证券简称：中证 500ETF 博时
基金主代码 159968
交易代码 159968
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019 年 8 月 1 日
报告期末基金份额总额 66,095,098.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权
重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应
调整。
在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间
的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.2%，预期年化跟踪误差不超过 2%。
其他投资策略包括：存托凭证投资策略、债券（除可转换债券）投资策略、
资产支持证券的投资策略、可转换债券投资策略、衍生品投资策略、融资及
转融通证券出借、流通受限证券投资策略等。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金，属于中高风险中高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证 500 指数，其风险收益特
征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

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基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 43,576,418.61
2.本期利润 29,661,305.03
3.加权平均基金份额本期利润 0.4865
4.期末基金资产净值 526,266,178.85
5.期末基金份额净值 7.9623
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 6.36% 1.11% 4.34% 1.13% 2.02% -0.02%
过去六个月 18.44% 0.92% 13.58% 0.93% 4.86% -0.01%
过去一年 23.16% 1.06% 14.71% 1.07% 8.45% -0.01%
自基金合同生
效起至今
56.96% 1.31% 44.88% 1.34% 12.08% -0.03%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
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