公告日期：2022-05-30

方正富邦基金管理有限公司
方正富邦深证 100 交易型开放式指数
证券投资基金
招募说明书（更新）
基金管理人： 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
二〇二二年五月

方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会 2018 年 9 月 4 日证监许可[2018]1414 号
文注册募集。 本基金基金合同于 2018 年 11 月 2 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不
对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
本基金标的指数为深证 100 价格指数。
（ 1）指数样本空间
在深圳证券交易所上市交易且满足下列条件的所有 A 股：
i. 非 ST、 *ST 股票；
ii. 上市时间超过六个月， A 股总市值排名位于深圳市场前 1%的股票除外；
iii. 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；
iv. 公司最近一年经营无异常、无重大亏损；
v. 考察期内股价无异常波动。
（ 2） 指数选样方法
首先， 计算入围选样空间股票在最近半年的 A 股日均总市值和 A 股日均成
交金额；
其次，对入围股票在最近半年的 A 股日均成交金额按从高到低排序，剔除
排名后 10%的股票；
然后，对选样空间剩余股票按照最近半年的 A 股日均总市值从高到低排序，
选取前 100 名股票构成指数样本股。
在排名相似的情况下，优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股
票作为样本股。
（ 3） 指数计算
该指数采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算：
实时指数=上一交易日收市指数× ∑（样本股实时成交价×样本股权数）
∑（样本上一交易日收市价×样本股权数）
方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）
样本股：指纳入指数计算范围的股票。
样本股权数：为样本股的自由流通量，分子项和分母项的权数相同。
自由流通量：上市公司实际可供交易的流通股数量，它是无限售条件股份剔
除“持股比例超过 5%的下列三类股东及其一致行动人所持有的无限售条件股份”
后的流通股数量：①国有（法人）股东；②战略投资者；③公司创建者、家族或
公司高管人员。
自由流通市值：股票价格乘以自由流通量。
分子项：为样本股实时自由流通市值之和。
分母项：为样本股上一交易日收市自由流通市值之和。
股票价格选取：以样本股集合竞价的开市价计算开市指数，以样本股的实时
成交价计算实时指数，以样本股的收市价计算收市指数。样本股当日无成交的，
取上一交易日收市价。样本股暂停交易的，取最近成交价。
（ 4） 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司
国证指数网网站，网址： www.cnindex.com.cn。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受
能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决
策， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括： 市场风险、管理风险、职业道德
风险、合规性风险、流动性风险、 资产支持证券的投资风险、 股指期货等金融衍
生品投资风险、 转融资及转融通业务的风险、其他风险。 同时由于本基金是交易
型开放式基金，特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、
标的指数波动的风险、 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数
变更的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、
基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、 基金份额参考净值（ IOPV） 计算错误
的风险、 成份股停牌的风险、 投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、
基金赎回对价的变现风险、退市风险、第三方机构服务的风险等。
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制策略，跟踪深证 100 价格指数， 具
有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）
投资有风险，投资人在进行投资……
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