公告日期：2024-07-19

大成深证成份交易型开放式指数证券投资
基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年07 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 深证 ETF

场内简称 深证成指 ETF

基金主代码 159943

交易代码 159943

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2015 年 6 月 5 日

报告期末基金份额总额 197,229,922.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建
股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或
因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效
复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变
通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 深证成份指数收益率

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，
其风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金
采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -198,625.74

2.本期利润 -8,490,806.44

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0498

4.期末基金资产净值 ……
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