公告日期：2024-06-26

大成深证成份交易型开放式指数证券投
资基金更新招募说明书

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二四年六月


重要提示

大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会 2015 年 3 月 26 日证监许
可【2015】450 号文予以注册。基金合同于2015 年 6 月 5 日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金做出的任何决定，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

本更新招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金标的指数为深证成份指数。

（1）指数样本空间

在深圳证券交易所上市交易且满足下列条件的所有 A 股：

1）非 ST、*ST 股票；

2）上市时间超过六个月，A 股总市值排名位于深圳市场前 1%的股票除外；

3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

5）考察期内股价无异常波动。

（2）选样方法

首先，计算入围选样空间股票在最近半年的 A股日均总市值和 A股日均成交金额； 其
次，对入围股票在最近半年的 A股日均成交金额按从高到低排序，剔除排名后 10%的股票；然后，对选样空间剩余股票按照最近半年的 A 股日均总市值从高到低排序，选取前 500 名股票构成指数样本股。在排名相似的情况下，优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股票作为样本股。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见国证指数公司网站，网址：www.cnindex.com.cn。

本次更新主要依据《大成基金管理有限公司关于旗下部分基金调整清算交收条款并修订
招募说明书的公告》进行修订。本更新的招募说明书所载内容截止日为 2023 年 6 月 5日（其
中人员变动信息以公告日为准），有关财务数据和基金净值表现截止日为2023年3月31日，所列财务数据未经审计。


目录


一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人......10
四、基金托管人......24
五、相关服务机构......27
六、基金合同的生效......34
七、基金份额的折算与变更登记...... 35
八、基金份额的交易......36
九、基金份额的申购、赎回与转换......38
十、基金的投资......46
十一、基金的业绩......57
十二、基金的财产......59
十三、基金资产估值......60
十四、基金的费用与税收...... 64
十五、基金收益与分配......66
十六、基金的会计与审计...... 68
十七、基金的信息披露......69
十八、风险揭示......75
十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算...... 80
二十、基金合同内容摘要...... 82
二十一、基金托管协议内容摘要...... 102
二十二、对基金份额持有人的服务......117
二十三、其他应披露的事项......119
二十四、招募说明书的存放及查阅方式...... 120
二十五、备查文件...... 121

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。