公告日期：2024-07-18

国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银金融地产 ETF

场内简称 国投金融地产 ETF

基金主代码 159933

交易代码 159933

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 9 月 17 日

报告期末基金份额总额 62,378,943.00 份

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指
投资目标

数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制
法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建投资
投资策略

组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应地调整，以复制和跟踪基准指数。


当预期标的指数成份股调整和成份股将发生分红、
配股、增发等行为，或因基金的申购与赎回以及其
他特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪基准指
数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适当
调整，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工
具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。
在正常市场情况下，本基金力求将日均跟踪偏离度
的绝对值控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在 2%
以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导
致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基
金管理人将采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪
误差的进一步扩大。

为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管
理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期
货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和
杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合
对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，以
提高投资组合的运作效率。

本基金将根据本基金的投资目标和投资策略，基于
对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭
证的投资。

业绩比较基准 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。