公告日期：2022-10-27

国投瑞银沪深 300金融地产交易型开放式指数证券投资基金

2022 年第3季度报告

2022年 9月30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十七日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年7 月 1 日起至 9月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银金融地产ETF

场内简称 国投金融地产 ETF

基金主代码 159933

交易代码 159933

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013年 9月 17日

报告期末基金份额总额 72,378,943.00份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指
数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制
法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建投
资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应地调整，以复制和跟踪基准指数。


当预期标的指数成份股调整和成份股将发生分
红、配股、增发等行为，或因基金的申购与赎回
以及其他特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪
基准指数时，基金管理人可以对基金的投资组合
进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以
金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的
跟踪误差。

在正常市场情况下，本基金力求将日均跟踪偏离
度的绝对值控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在
2% 以内。如因标的指数编制规则调整等其他原
因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述
范围，基金管理人将采取合理措施，避免跟踪偏
离度和跟踪误差的进一步扩大。

为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险
管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股
指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成
本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金
投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效
地调整，以提高投资组合的运作效率。

本基金将根据本基金的投资目标和投资策略，基
于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存
托凭证的投资。

业绩比较基准 沪深300 金融地产指数

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。