公告日期：2017-10-27

大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资
基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2017 年 10 月 27 日
大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 26 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成中证 500 深市 ETF
场内简称 500 深 ETF
交易代码 159932
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 9 月 12 日
报告期末基金份额总额 19,507,615.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重
构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来
影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致
无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管
理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 本基金标的指数为中证 500 深市价格指数
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期收益的基金
品种，其风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指
数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017 年 7 月 1 日 － 2017 年 9 月 30 日 ）
1.本期已实现收益 -163,030.36
2.本期利润 2,106,258.87
3.加权平均基金份额本期利润 0.1080
4.期末基金资产净值 36,857,337.88
5.期末基金份额净值 1.889
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 6.06% 0.92% 6.62% 0.94% -0.56% -0.02%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。截至报告期末，本
基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限 说明
张钟玉女
士
本基金基
金经理
2015 年
5 月 23 日 - 7 年
会计学硕士。 2010 年 7 月
加入大成基金管理有限公
司，历任研究部研究员、
数量投资部数量分析师。
2013 年 3 月 25 日……
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