公告日期：2016-10-24

大成中证500深市交易型开放式
指数证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月24日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 大成中证500深市ETF
场内简称 500深ETF
交易代码 159932
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年9月12日
报告期末基金份额总额 19,507,615.00份
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
投资目标 小化。
本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组
成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
投资策略 标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
业绩比较基准 本基金标的指数为中证500深市价格指数
本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期
收益的基金品种，其风险与预期收益高于混合基金、
风险收益特征 债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。
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基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
3主要财务指标和基……
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