公告日期：2021-10-26

嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数
证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实中证中期国债 ETF

场内简称 国债 ETF

基金主代码 159926

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 5 月 10 日

报告期末基金份额总额 52,698.00 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的
风险管理手段，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年跟踪误差不超过 3%。

投资策略 本基金主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具有代
表性的成份券及备选成份券，或选择非成份券作为替代，综合考虑跟
踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申
购赎回情况、市场流动性以及交易所和银行间债券交易特性及交易惯
例等情况，通过“久期匹配”、“信用等级匹配”、“期限匹配”等优化
策略对基金资产进行抽样化调整，降低交易成本，以期在规定的风险
承受限度之内，尽量控制跟踪误差最小化。由于采用抽样复制法，同
时结合本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易
特性及交易惯例等因素的影响，本基金组合中个券只数、权重和券种
与标的指数成份券个数、权重和券种间将存在差异。此外，本基金还
将积极参与风险低且可控的债券回购等投资，以弥补基金费用、增加
基金收益。

具体投资策略包括：资产配置策略、债券投资策略、衍生品投资
策略、其他品种投资策略。

业绩比较基准 中证金边中期国债指数


风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采
用代表性分层抽样复制策略跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、
以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

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