公告日期：2024-10-25

嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实中证 500ETF

场内简称 中证 500ETF

基金主代码 159922

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 2 月 6 日

报告期末基金份额总额 2,813,069,931.00 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。但因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量的
股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人
将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指
数的目的；

本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不
超过 2%；本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金
融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选
成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原
则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合
约；

本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的
交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的；

业绩比较基准 中证 500 指数

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基


金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪
标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。