公告日期：2024-09-03

嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金更新招募说明书

(2024年09月03日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2012 年11
月 27 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》（证监许可[2012]1588 号）的核准公开发售。本基金基金合同
于 2013 年 2 月 6 日正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、基金组合回报与标的指数回报偏离的风险、本基金的特定风险等。本基金被动跟踪标的指数“中证 500 指数”，因此，本基金的业绩表现与中证500 指数的表现密切相关。同时，本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。


本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金标的指数为中证 500 指数。

（1）指数样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红

筹企业发行的存托凭证组成：

科创板证券：上市时间超过一年。

创业板证券：上市时间超过三年。

其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。
（2）选样方法①在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及过去一年日均总市值排名前300 的证券；

②对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；

③将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前 500 的证券作为指数样本。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券交易所上市。由于本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，本基金的申购、赎回流程与组合证券仅在深圳或上海交易所上市的 ETF 产品有所差异。本基金现采用“实物申购赎回”和场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式两种方式。其中，实物申购赎回通过中国证券登记结算有限责任公司办理，场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式通过深圳证券交易所办理。

投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 8 月 2
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），特别事项注明除外。

目录


一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人.....……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。